QMT 内置 Python 实战规范（下）：品种判定、行情字段与自证方法 🔍
上一篇讲完了环境、生命周期和下单。这篇讲三个同样高频、但更容易被文档误导的部分：品种判定、行情取数、交易对象字段。 最后一节讲一个我认为最有用的方法：怎么让客户端自己回答「这个语法到底行不行」。 !配图(/uploads/index.php?f=2026/10/qmt_cover2a8623818.png) 一...
QMT 内置 Python 实战规范（上）：环境、生命周期与下单 📈
最近做了一件有点笨但很值的事：把手上五个能实盘跑通的 QMT 策略、两份券商手册、官网 innerApi 十几页文档，再加上在真实客户端里跑的六组探针脚本，全部交叉对照了一遍。 先说最反直觉的结论：官方文档是删减版，最该信的是你自己跑通的代码。 这篇讲「环境、运行机制和下单」，下一篇讲「品种判定、交易日判断、行情取...
ETF 动量策略一天调试全记录：从 QMT 对账、候选池扩容，到 T+1 口径翻车
一个 ETF 动量策略的 QMT 实盘版与离线回测版对账记录：先是发现程序没错但口径有三处偏差，再查出候选池数据缺员 40 只，最后挖出引擎的 T+1 只锁"一轮"不锁"一天"——A 股行业基的专属参数结论因此被整体推翻。
雪球调仓抓取器开发实录：与 WAF 过招，稳字当头 🚀
做量化跟投，第一步是把雪球组合的调仓记录稳定抓下来喂给 QMT。2026 年 9 月雪球上了阿里云 WAF，这套带 GUI 的抓取器就是围绕「怎么又稳、又不误下单」重新设计的。😀 !配图(/uploads/index.php?f=2026/09/blog_arch7675fca2.png) 架构核心：抓取与交易解耦...